Статистика
Лидеры скачиваний
  • Череповец. Череповецкий район. Карта
  • Русские народные песни. Для голоса и фортепиано
  • Занимательная инженерная геология А. К. Ларионов
  • Дифференциальные уравнения второго порядка с запаздывающим аргументом С. Б. Норкин
  • Эталон победы А Фомичев
  • Череповец. Череповецкий район. Карта
  • О чем рассказывают золотинки Л. А. Николаева
  • Непревзойденные Александр Тамоников
  • Античность и культура Серебряного века
  • ЖурналОгонек. Июль 1990. № 27
  • Синтаксис аргументной структуры Л. Бабий
  • Обучение управлению самоходными сельскохозяйственными машинами Виктор Саитов
  • Энергия будущего А. Проценко
  • Рассказы про Суворова А. Петрушевский
  • Серебряный Мишутка Георгий Балл
  • Русские народные песни в переложении для голоса и гитары
  • Тактично о сокровенном, или Камасутра без ГМО Руслан Нарушевич
  • Михаил Александрович Шолохов
  • Марина Цветаева. Стихи о любви Цветаева М.И.
  • Сергей Есенин. Жизнь и творчество Е. Наумов
  • Семь верст до небес А. Афанасьев
  • Паровозы серии У Александр Бернштейн
  • Горький в Петербурге - Ленинграде В. Гречнев
  • Уникальные поделки из природных материалов. Материалы, идеи, техники Валентина Чиприани
  • Досточтимый Осман Ринат Арсланов
  • Сергей Есенин. Жизнь и творчество Е. Наумов
  • Краткий курс репродукционных процессов П. И. Суворов
  • Суши и роллы Б. В. Калугин
  • Величайший секрет, как достичь успеха Игорь Добротворский
  • Дневная Красавица Жозеф Кессель
  • Программа Здоровье на 100% Холфорд П.
  • Рерих Е. И. Полякова
  • Плоское И.И. Ясинский
  • Основы стохастической финансовой математики. Том 2. Теория А. Н. Ширяев

    Основы стохастической финансовой математики - ширяев а н
    Формат: Pdf

    Размер: . MB

    Загружено: раз






    Основы стохастической финансовой математики - ширяев а н
    Теория арбитража в стохастических финансовых моделях. Скачать книгу основы стохастической финансовой математики - 2 тома (9.).

    Излагаются результаты теории арбитража в стохастических финансовых моделях, описываемых с привлечением понятий семимартингалов и случайных мер, и приводятся различные версии аналогов первой и второй фундаментальных теорем. Были изложены также основные положения ряда классических и неоклассических финансовых теорий, результаты которых помогают пониманию структуры рационально устроенных стохастических финансовых рынков и пониманию того, каким должно быть рациональное поведение инвесторов, трейдеров,. В четвертой главе приведены результаты статистического анализа распределений вероятностей временных рядов, описывающих эволюцию финансовых цен, индексов, обменных курсов и т.

    Следует при этом подчеркнуть, что соответствующее изложение (седьмая глава) является более сложным, по сравнению со случаем дискретного времени (пятая глава), и опирается на многие весьма глубокие результаты стохастического исчисления. Материал настоящего, второго тома, посвященного теории, также состоит из четырех глав глава v. В основе всего изложения лежит концепция арбитража, которая помогает среди разнообразных моделей финансовых рынков выделить, прежде всего, те - справедливо устроенные, на которых отсутствуют арбитражные возможности. Изложение начинается с формулы башелье для рациональной стоимости стандартного опциона (покупателя) европейского типа в линейной модели башелье, явившейся прототипом известной формулы блэка и шоулса для которой дается несколько выводов. Вторая и третья главы содержат большой материал относительно разнообразных моделей распределений вероятностей, моделей случайных последовательностей и случайных процессов, многие из которых с успехом используются и в финансовой теории, и в финансовой инженерии.



    Книга основы стохастической финансовой математики
    На нашем сайте вы можете скачать книгу основы стохастической финансовой математики. Ширяев бесплатно и без регистрации в формате fb2, rtf, epub, pdf, txt, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине. Основы стохастической финансовой математики. Том 2. Теория А. Н. Ширяев

    Ширяев а н основы стохастической финансовой математики

    Теории расчетов в стохастических финансовых моделях с дискретным временем, основанной на первой и второй фундаментальных теоремах, посвящается шестая глава. В расширенном варианте второй фундаментальной теоремы описывается также и структура цен в полных без арбитражных моделях финансовых рынков. Материал настоящего, второго тома, посвященного теории, также состоит из четырех глав глава v.

    В целом, эта глава, носящая описательный характер, призвана служить введением в финансовую математику и финансовую инженерию. Книга будет полезна и студентам, и всем тем, кто в своей деятельности связан с финансовой теорией и практикой. Выявленные свойства (отклонение от гауссовости вытянутость и тяжелые хвосты у плотностей распределений вероятностей величин возврата, долгая память и высокочастотный характер в поведении цен и т. . Модель авторегрессии и скользящего среднего arma(p, q) и интегральная модель arima(p, d,q) 4b.

  • Расы космических пришельцев. Запрещенная антропология Александр Белов
  • Наставление о возделывании кукурузы Г. Криницкий
  • Р. М. Рильке. Избранные сочинения Р. М. Рильке
  • Россия и Англия в Средней Азии Ф.Ф. Мартенс
  • Интерфейс: новые направления в проектировании компьютерных систем Джеф Раскин
  • Укладки и режимы при магнитно-резонансной томографии Торстен Б. Меллер, Эмиль Райф
  • Философия физики Марио Бунге
  • Блюда в горшочках
  • Улица темных лавок Патрик Модиано
  • Детская психология Е. В. Герасина
  • ЖУРНАЛ МОД ЖУРНАЛЫ МОД
    Последние поступления